分位数单位根检验的有限样本绩效及其应用简

【引言】经济时间序列有很多是含有单位根的非平稳序列，因此在分析经济时间序列时，对数据进行单位根检验已经成为一种研究惯例。自Ｄｉｃｋｅｙ等人的研究以来，经济时间序列的单位根检验，一直是计量经济学领域中的研究热点问题。经典的单位根检验方法在实证研究中得到了广泛的应用，如Ｓａｉｄ等人提出的ＡＤＦ检验，Ｐｈｉｌｌｉｐｓ等人提出的ＰＰ单位根检验等。但是，经典的单位根检验通常假定模型中的所有系数以及误差项的方差都是常数；随着时间的推移、环境的变化、政策的制定、机制的改革等，上述假定不再成立，亦即模型中可能有部分或全部系数或误差项的方差会随时间、某个变量或以某个概率发生变化，变化可能是瞬间完成的，也可能是平滑变化的。为刻画具有上述经济现象的经济变量平稳性，以结构突变、阈值自回归、平滑转移自回归和马尔科夫机制转换模型等为主要特征的非线性单位根（平稳性）检验，将单位根（平稳性）检验引入一个新的发展领域。